计量经济学eviews ls估计表计算可决系数及t F值等 模型为yi=β0+β1X1i+β2i+μi
来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/25 11:27:56
计量经济学eviews ls估计表计算可决系数及t F值等 模型为yi=β0+β1X1i+β2i+μi
LS // Dependent Variable is Y
Sample:1 10
Variable Coefficient Std.Error T-Statistic Prob.
C 24.4070 6.9973 0.0101
X2 -0.3401 0.4785 0.5002
X3 0.0823 0.0458 0.1152
R-squared Mean dependent var 111.1256
Adjusted R-squared S.D.dependent var 31.4289
S.E.of regression Akaike info criterion 4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246
Loglikelihood -31.8585 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001
回答下列问题
(1)请根据上表中已有的数据,填写表中画线处缺失结果(注意给出计算步骤)请详细写一下步骤,
LS // Dependent Variable is Y
Sample:1 10
Variable Coefficient Std.Error T-Statistic Prob.
C 24.4070 6.9973 0.0101
X2 -0.3401 0.4785 0.5002
X3 0.0823 0.0458 0.1152
R-squared Mean dependent var 111.1256
Adjusted R-squared S.D.dependent var 31.4289
S.E.of regression Akaike info criterion 4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246
Loglikelihood -31.8585 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001
回答下列问题
(1)请根据上表中已有的数据,填写表中画线处缺失结果(注意给出计算步骤)请详细写一下步骤,
C的T值,24.4070/6.9973=3.49
x2和x3的t值算法相同,我就不在这儿算了
T值=系数/Std
R-squared 首先残差的2次方和RSS=342.5486,ESS=31.4289
推出TSS=RSS+ESS R-squared=ESS/TSS=0.0839 可以看出回归的可信度较低
Adjusted R-squared=1-((1-R-squared)(n-1)/n-k)
=1-(1-0.0839 )*1.285=-0.1771
S.E.of regression=RSS/n-k=342.5486/7=48.934
F-statistic,因为知道F值的P值了,so查一下表或者用软件算一下,
也就是F(3-1,10-3)=F2,7)=Prob(F-statistic)=0.0001
用matlab算了下
差不多F-statistic=23.45
lz再检查一下吧,不知道会不会算错.总之有步骤
多谢楼下提醒,ESS的算法不太对,所以R2 和adjR2的结果不正确
x2和x3的t值算法相同,我就不在这儿算了
T值=系数/Std
R-squared 首先残差的2次方和RSS=342.5486,ESS=31.4289
推出TSS=RSS+ESS R-squared=ESS/TSS=0.0839 可以看出回归的可信度较低
Adjusted R-squared=1-((1-R-squared)(n-1)/n-k)
=1-(1-0.0839 )*1.285=-0.1771
S.E.of regression=RSS/n-k=342.5486/7=48.934
F-statistic,因为知道F值的P值了,so查一下表或者用软件算一下,
也就是F(3-1,10-3)=F2,7)=Prob(F-statistic)=0.0001
用matlab算了下
差不多F-statistic=23.45
lz再检查一下吧,不知道会不会算错.总之有步骤
多谢楼下提醒,ESS的算法不太对,所以R2 和adjR2的结果不正确
计量经济学eviews ls估计表计算可决系数及t F值等 模型为yi=β0+β1X1i+β2i+μi
计量经济学中 如果eviews 回归的结果中把可决系数和调整的后的可绝系数都去掉,F统计量也去掉,怎么计算?
计量经济学方差的问题在计量经济学双变量回归模型中,可以求出斜率和结局的估计量的方差,公式不好打,特截图如下.β2估计量的
计量经济学:Yi=3+β1exp(β2X2i+ui) 1.将模型线性化 2.如果 β1*和β2*是通过线性化后所得的OL
虚拟变量模型 Y=2+3*X(X-4)*D 如何写成分段形式 eviews 计量经济学
麻烦问一下 eviews 模型估计中得出 AIC=1.247747,SC=1.520631 决定系数为0.622,调整后
在线性回归模型 Yi=β0+β1x1+ei 证明 (1)∑ ei Yi = 0(2)估计的y的均值 等于 实测的y的均值
计量经济学eviews软件
1、计量经济学与经济学的区别?2、计量经济学模型的特征?3、什么叫残差项?
计量经济学半对数模型系数的含义
计量经济学中,证明估计量β0^ β1^的均值等于总体回归参数真值β0 β1的时候,为什么E∑kiui=∑kiE(ui)?
一道计量经济学的题,已知三元线性回归模型估计的残差平方和为,样本容量为n=24,则随机误差项的方差估计量为(B)A.33