这道期货试题怎么理解某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同
来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/10 01:32:52
这道期货试题怎么理解
某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳.这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是( )美分/蒲式耳.
A.4 B.6 C.8 D.10
可是我算出来选【D】
你看,当价格为270美分/蒲式耳时,
第一份合约:盈利6美分/蒲式耳*10手,
第二份合约:亏损9美分/蒲式耳*20手,
第三份合约:盈利4美分/蒲式耳*10手,
此时亏损(9*20-6*10-4*10)=80美分/蒲式耳,那答案中最大亏损为8美分/蒲式耳是什么意思?
(只有10积分了,各位行行好)
某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳.这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是( )美分/蒲式耳.
A.4 B.6 C.8 D.10
可是我算出来选【D】
你看,当价格为270美分/蒲式耳时,
第一份合约:盈利6美分/蒲式耳*10手,
第二份合约:亏损9美分/蒲式耳*20手,
第三份合约:盈利4美分/蒲式耳*10手,
此时亏损(9*20-6*10-4*10)=80美分/蒲式耳,那答案中最大亏损为8美分/蒲式耳是什么意思?
(只有10积分了,各位行行好)
这个题指的是 一组蝶式套利的最大亏损情况,题出的确实有些问题,不过你也只能忍了.考试中经常会有这种问的不清不楚的题出现,没办法啊.
这道期货试题怎么理解某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同
7 月 1 日,某投资者以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期,执行价格为 10200 点的恒生指数看跌期权,同时
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