搜搜考试网R语言 时间序列1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?Series:z ARIMA(4,0,2
来源：学生作业帮 编辑：搜搜考试网作业帮 分类：综合作业 时间：2024/05/15 00:45:15
R语言 时间序列
1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?
Series:z
ARIMA(4,0,2) with zero mean
Coefficients:
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2
-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977
s.e.0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732
sigma^2 estimated as 417.6:log likelihood=-347.56
AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.63
2.用auto.arima的时候得到的拟合结果是arima模型,有没有什么函数可以直接拟合sarima模型的?
1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?
Series:z
ARIMA(4,0,2) with zero mean
Coefficients:
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2
-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977
s.e.0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732
sigma^2 estimated as 417.6:log likelihood=-347.56
AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.63
2.用auto.arima的时候得到的拟合结果是arima模型,有没有什么函数可以直接拟合sarima模型的?
确定时间序列的周期一般用的是谱分析,小波分析方法,这些一般在网上能搜到相关文献!
时间序列是否平稳,ARMA(p,q)中的p,q的确定,这些方法在王文圣,丁晶等著作《随机水文学》中有详细介绍,中国水利水电出版社,第二版,你所提及的内容都有介绍,相信你会搞定!
时间序列是否平稳,ARMA(p,q)中的p,q的确定,这些方法在王文圣,丁晶等著作《随机水文学》中有详细介绍,中国水利水电出版社,第二版,你所提及的内容都有介绍,相信你会搞定!
R语言 时间序列1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?Series:z ARIMA(4,0,2
时间序列模型用80个源数据时间序列得到一个模型,R方=0.7,sig=0.566,我们知道R方是拟合度,问题：这个sig
spss里面做logistic二元回归,怎么检验模型的拟合优度,就是R^2,或者别的可以反映模型整体拟合情况的值.
利用SPSS做arima拟合,如何根据最后得到的各种参数还原出公式.
ORIGIN的非线性拟合中,拟合的结果R^2是什么意思? 计算公式是什么?
spss中R2拟合系数怎么判断它是否具有较好的拟合性,我的R2在0.581,这个R2有什么判断的标准么
怎么用MATLAB拟合函数的系数
用相关指数R 2 的值判断模型的拟合效果，R 2 越大，说明残差平方和越小，模型的拟合效果越好，故①正确；在回归分析中，
用matlab编程做线性拟合,得到了拟合函数的系数,但没有显示拟合函数的图像.
数据拟合评价我用matlab的regress函数得到一个误差的拟合方程系数,将这个系数乘以误差,加到原方程上,得到回归方
我这有一个关于勒让德多项式作为基函数最小二乘拟合的程序,但拟合后怎么判断误差啊 我用的最佳平方误差来判断,结果每个数据的
eviews ARIMA模型预测原序列置信区间的计算