A证券预期报酬率10%,标准差12%,B证券预期报酬率18%,标准差20%,A,B之间的相关系数0.25,若个投资50%

A证券预期报酬率10%,标准差12%,B证券预期报酬率18%,标准差20%,A,B之间的相关系数0.25,若个投资50% AB两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为0.1和0.2,在投资组合中AB两种证券的 投资组合 计算题！两种证券A和B，它们的期望分别为10%和20%，标准差为30%和50%，A和B的相关系数为0.9，且已 假定一个投资组合中有两只股票A和B,其预期收益率分别为10%和15%,标准差分别为13%和25% 已知某人投资A股票的比重80%,预期收益率2%;投资B股票的比重20%,预期收益率12%.计算A,B两股的组合 假设某投资者投资于A、B两只股票各50%,A股票的标准差为12%,B股票的标准差为8%,A、B股票的相关系数为0.6,则 风险报酬系数1.5,标准差10%,无风险报酬率5%,若投资利润总额为100万,求风险报酬额? 求注会财务管理（投资组合报酬率概率分布的标准差）的公式例题详解 判断题 若A方案的内含报酬率高于B方案的内含报酬率则A方案的净现值也一定大于B方案的净现值. 某证券的无风险利率是6%,市场证券组合预期收益率是10%,&值为1.2,则该证券的期望益是多少? 两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率 假定无风险报酬率等于12%,市场投资组合报酬率等于16%,而股票A的贝塔系数等于1.4