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y是一个n维向量,X是一个n*p矩阵,b是一个p维向量,使得y-Xb这个向量范数最小的b是多少(用y和X表示.)

来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/02 07:19:28
y是一个n维向量,X是一个n*p矩阵,b是一个p维向量,使得y-Xb这个向量范数最小的b是多少(用y和X表示.)
假设使用的范数是欧几里得,也就是2范数.
y是一个n维向量,X是一个n*p矩阵,b是一个p维向量,使得y-Xb这个向量范数最小的b是多少(用y和X表示.)
如果n>p,这是一个标准的最小二乘法问题,b的解是 b=X^# y = (X^T X)^(-1) X y,其中X^# = (X^T X)^(-1) X 是矩阵X的伪逆.有关概念如有问题,网上很容易查到.
如果n=p,伪逆蜕化为逆矩阵,上式成为b=X^(-1) y.
如果n