期权期货及其他衍生
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 07:02:50
期货:你和路人甲签了一个标准合约,内容是你在五个月后卖给他一斤土豆.价格是一块钱一斤.对于路人甲来说,他和你签了一个标准合约,内容是五个月后买你一斤土豆.价格是一块钱一斤.对冲:过了三天,你不想留这个
买入看涨期权卖出看涨买入看跌卖出看跌4个意思
您好:Oneoftheoptionpricingtheoryisthebasisofmodernfinance.Intheresearchonfinancialderivatives,optionpr
您好,payoff指的就是期权到期日的结算方法,实际上是一个关于行权日价格的函数.假设某股指在行权日的价格为S_T,行权价为K.那么看涨期权的payoff就是max(S_T-K,0),而看跌期权的pa
解题思路:基因突变解题过程:根据“连续培育到第三代才选出能稳定遗传的纯合突变类型”。推出突变性状的个体不是纯合子,而且表现突变性,说明突变性状相对于原有基因性状为显性。【答案】A最终答案:略
Made:bemadefrom由...制成的bemadeof用...制成的bemadeupof由...组成Attract:attractattractionattractiveRent:forrent
两种都是看跌的BUYPUT的话是等於付期权金买跌,风险是所付出的所有期权金SELLCALL的话是等於收别人的期权金,利益最多是所收的期权金,看错的话风险可以是无限
期权:你出一部分定金,买下未来以某个价位买或者卖某种商品的权力,若到那时你觉得价格合理,就可以执行这份权利,并且卖给你这份权力的人必须无条件执行,若价格不合理,你可以放弃执行这份权利,损失的是买这份权
期权是指在未来一定时期可以买卖的权力,是买方向卖方支付一定数量的金额后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以履约价格向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力,但不负有必须买进或卖出的义务.期权按
实际上B-S模型中的N(d1)和N(d2)实际上指的是正态分布下的置信值,d1={ln(S/X)+[r+(σ^2)/2]*(T-t)}/[σ*(T-t)^0.5],d2=d1-σ*(T-t)^0.5.
A、保本 1、存款:存款在理论上一定会有利息,肯定不会折本.但是在严重通货膨胀的情况下,您所收到的利息根本就不足以补偿在通涨中的损失.因此,在通涨的情况下将货币存入银行是最不明智的选择.除非银行的利
看了边城,“人事”两字的概念将会异常地清晰.也许,很多时候、很多东西都不能用对错去分辨,我们还有感情,有自己的圈子,有很多需要顾虑的东西,不是说简单的爱.
这道题中看跌期权是作为保险来出现的是用来降低风险不是用来获利的.只要买入5000份这只股票的四个月的期权等待四个月如果到期日股票价格下跌到期权协议价格以下就可以执行期权——将股票以协议价格卖出这样减少
【中学物理导航】为你解答
4,thederivativesrestrictions:(1)exceptforthesocialsecurityfundwrittenapproval,theentrustedassetsfina
这个题指的是一组蝶式套利的最大亏损情况,题出的确实有些问题,不过你也只能忍了.考试中经常会有这种问的不清不楚的题出现,没办法啊.
Stockindexfutureistheworld’sbestfinancialderivativeinvolumeandliquidity.Asoneofthemosteffectiveriskm
1较简单的化合物中的原子或原子团被其他原子或原子团取代而生成较复杂的化合物.2演变发生
持有成本?这是不存在套息的假设吧,意思就是说我们不考虑占用资金的利息问题,不然期货合约的保证金margin(变动比较小)和期权合约的保证金premium(变动比较大)会有利差,计算期权价值的时候就要考
看到的太晚,估计你已经不需要了•••