设随机变量x与y相互独立它们的概率密度分别是fx[X]=2e^ -2x-搜答案-搜搜考试网

xy为独立变量,D（2X-3y）=2^2Dx+3^2DY=4*6+9*3=51

可以利用指数分布的特征,得到D(X)=1/4从原始理论推导的话,D(X)算起来有些麻烦E(X)=∫(0~无穷)x2e^(-2x)dx=1/2E(Y)=∫(0~1/4)4xdx=2x²](0~

X服从B(n,p)二项分布D（X）=np(1-p)Y服从参数为3的泊松分布D（Y）=3X与Y相互独立D（X+Y）=D（X）+D（Y）D（X+Y）=np(1-p)+3解毕

var(z)=Var(2x-y)=4var(x)-4cov(x,y)+var(y)=16+0+9=25标准差为开平方5

fx(x)=λe^(-λx)f(x,y)=λ²e^(-λx-λy)z-x>0,z>xfZ(z)=∫(-∞,+∞)f(x,z-x)dx=∫(-∞,+∞)f(x,z-x)dx=∫(0,z)λ&#

如图（点击可放大）：Y的方差,我是用最基本的积分（分部积分）做的,也可以用指数分布的性质做：Y是 λ=1的指数分布,所以它的期望：E(Y)=1/ λ=1它的方差：D(Y)=1/&n

D.fx(x)fy(y)再问：能不能解释一下？再答：随机变量X和Y相互独立

D(x)+D(y)

分布律：Z01P1/43/4V01P3/41/4U01P3/41/4如果这就是你想要的回答

由于:P(X=0,Y=0)=P(X=1,Y=0)=P(X=0,Y=1)=P(X=1,Y=1)=1/4.P(Z=1)=P(X=1,Y=0)+P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=1)=3/4.P(Z=0

对参数为入1,入2的两个指数分布X1,X2P(X1>X2)=入1/(入1+入2)1/(1+1)=1/2E(a),E(b)为例P(X>Y)∫(0~)∫(0~y)abe^(-ax-by)dxdy=∫(0~

N(1,3)P(X>Y)=P(X-Y>0)=P(Z>0)又T=Z-1/根号3~N（0,1）则原式=P（T>-1/根号3）查标准正太分布表可得到概率再问：Z~N(1,1)不是这样？

分布函数和密度函数是等价的.FZ(z)=P(X+Y

再问：лл��鷳��һ��Ŀ�е�fY(x)��ʲô��再答：��Y�ĸ��ܶȺ��再问：��ô��X��再答：xֻ�ǼǺŶ��ѣ��Ҹ�Ĵ��ҲӦͳ

F(z)=P(Z≤z)=P(min(X,Y)≤Z)=1-P(min(X,Y)>Z)=1-P(X>Z,Y>Z)=1-P(X>Z)P(X>Z)=1-[1-P(X≤Z)][1-P(Y≤Z)]=1-[1-F1

1fx=int（-oo,+oo）f（x,y）dy=1fy=int（-oo,+oo）f（x,y）dx=0.5e^（-0.5y）f(x,y)=fx*fy,独立20-8上的均匀分布EX=int(0,8)x/

1、概率密度f(x,y)=f(x)*f(y)=25e^(-5y)0

解答过程如图,写出Z1,Z2取值与X,Y取值的关系就可计算了.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!

fx（x）=（1）2x0<x<1\x0d(2)0其他\x0dfy(y)=（1）e的-y次方y0\x0d(2）0y≤0,\x0d则X与Y的联合概率密度f(x,y）=\x0de的-y次方打不出

设随机变量x与y相互独立 它们的概率密度分别是fx[X]=2e^ -2x