设随机变量X-N(u,a的2)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/06 03:40:46
设随机变量X-N(u,a的2)
概率论正态分布设随机变量X、Y相互独立,且都服从正态分布N(1,2),则下列随机变量中服从标准正态分布的是A.(X-Y)

A-YN(-1,2)X-YN(0,2+2)=N(0,4)(X-Y)/2N(0,4/2^2)=N(0,1)选A再问:虽然看懂了...不过可以这么做的依据是什么啊?就是说,为什么可以对XY做运算?再答:这

设随机变量 N(-1,2),N(1,2),U=2X+Y,V=2X-Y,Cov(U,V)

Cov(U,V)=cov(2X+Y,2X-Y)=4cov(x,x)-cov(y,y)+cov(2x,-y)+cov(2x,y)=4D(x)-D(y)=8-2=6如有意见,欢迎讨论,共同学习;如有帮助,

设随机变量X~N(0.1),求Y=4-x^2的概率密度

fx(x)是f(x)的密度函数fy(y)=2fx(根号(4-y))|dx/dy|=fx(根号(4-y))/根号(4-y)再答:e^[(y-4)/2]/[根号(pi(8-2y))sigma^2]好人做到

设随机变量X,Y均服从正态分布N(0,*^2),(*表示标准差),且相互独立,设u=aX+bY,v=aX-bY,a和b不

Eu=E(aX+bY)=aEx+bEy=a*0+b*0=0同理Ev=0因为X,Y相互独立,所以Du=D(aX+bY)=(a^2)*Dx+(b^2)*Dy=(a^2)*^2+(b^2)*^2Dv=D(a

设随机变量X与Y独立,U(0,2),e(2),求二维随机变量(X,Y)的联合概率密度,概率P(X≤Y)

既然两者独立,那就把两者的概率密度直接相乘就可以了.

设随机变量X和Y相互独立,N(μ,σ^2),U(-π,π),求X+Y的分布.

把分布密度写出来,用卷积公式. 我算到下面这里也不会了:

概率论与数理统计题目:设随机变量X~N(u,σ^2),求E|x-u|^k

如果k是奇数,E|x-u|^k=√(2/π)*(p-1)*(p-3)*...*3*1*σ^p如果k是偶数,E|x-u|^k=(p-1)*(p-3)*...*3*1*σ^p再问:可以更为详细一点吗?有些

设随机变量X和Y相互独立,服从正态分布N(0,2^2),记U=3X+2Y,V=3X-2Y,求U与V的相关系数P

E(X)=E(Y)=0,D(X)=D(Y)=4,E(X^2)=D(X)+[E(x)]^2=D(X)=4,E(Y^2)=4;E(U)=3E(X)+2E(Y)=0,E(V)=3E(X)-2E(Y)=0;D

怎样解:设随机变量X~N(1,5),且P(Xa-2),则实数a的值是多少

若P(Xa-2),说明0与a-2关于1对称a-2=2a=4如有意见,欢迎讨论,共同学习;如有帮助,再问:=2?那2怎样来的??再答:对称。(a-2)-1=1-0a-2=2或者a,b关于c对称a+b=2

设随机变量X~U(0,1),求Y=X^2的概率密度

先求分布函数,对其求导,就获得概率密度函数;因为概率密度函数积分可以获得分布函数.p(x)=1,when0

设随机变量X~N(u,㎡),试证明入的线函数y=aX十b(a≠0)也服从正态分布

这个题目的思路是,求出 Y 的分布函数,然后发现分布函数为正太分布,于是得证. 详细解答如下: 

设随机变量X~U(0,π),求:随机变量 Y=2X+1的密度函数...

X~U(0,π)(均匀分布),x的密度函数为1/π,x∈(0,π)时,其它均为0X~U(0,π),Y=2X+1∈(1,2π+1)的密度函数为1/(2π),x∈(1,2π+1)时,其它均为0【【不清楚,

设随机变量X~U(-π/2,π/2),求y=tanx的概率密度

f(x)=1/π,(-π/2,π/2),0,其它;F(y)=P(Y

设随机变量X~N(u,σ^2),求Y=2X+5的概率密度

N(u,σ²),即X的密度函数为fX(x)=1/(√2π*σ)*e^[-(x-u)²/(2σ²)]那么Y=2X+5~N(2u+5,4σ^2)所以Y的概率密度为fY(y)=

设随机变量X~U(2,4),则P(3

设随机变量X~U(2,4),则P(3