设二维随机变量xy相互独立 则方程有实根的概率

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/04 17:25:06
设二维随机变量xy相互独立 则方程有实根的概率
设二维随机变量(X,Y)的概率密度为f(x,y)=e-x-y x>0,y>0;0,其他.求证明x,y相互独立.

首先分别计算x和y的边际密度函数,如下:x的边际密度函数:x<0时,边际密度为0,x>0时,如下: 同理可得y的边际密度函数:y<0时,边际密度为0,y>0时,如下:

如图 设xy 是两个相互独立的随机变量 求得是D(x+y)

如图(点击可放大):Y的方差,我是用最基本的积分(分部积分)做的,也可以用指数分布的性质做:Y是 λ=1的指数分布,所以它的期望:E(Y)=1/ λ=1它的方差:D(Y)=1/&n

一道关于概率论的题目设二维随机变量(X,Y)的分布律如下已知事件{X=0}与{X+Y=1}相互独立则求a与b请帮我写写详

P(X=0)=1/2+b,P(X+Y=1)=a+b,P(X=0,X+Y=1)=b∵{X=0}与{X+Y=1}相互独立∴P(X=0)·P(X+Y=1)=P(X=0,X+Y=1)∴(1/2+b)(a+b)

如何求二维随机变量X和Y是否相互独立?

先求x,Y的边缘分布律.如果P(X=xi,Y=yj)=P(X=xi)P(Y=yj)则相互独立.否则不独立

有没有概率高手,设XY相互独立都服从标准正态分布.则随机变量Z=2X+Y的概率密度是多少.

1.XY相互独立,相关系数r=02.E(Z)=E(2X+Y)=2E(X)+E(Y)=03.D(Z)=[(2X+Y)^2]=4D(X)+D(Y)+4E(X)E(Y)=4+1+0=54.N(0,5)5.f

设随机变量X在[0,1]上服从均匀分布,Y在[2,4]上服从均匀分布,且X与Y相互独立,则D(XY)=

均匀分布的期望方差公式都记得吧,套用一下就行了EX=1/2EY=3X与Y相互独立所以EXY=EXEY=3/2E(XY)²=∫(0到1)dx∫(2到4)1/2x²y²dy=28/

设x和y是相互独立的两个随机变量,且x服从(-1,2)上的均匀分布,y服从y~N(1,4)则D(XY)=

解题思路了讲到这后面的积分自己先积一积不懂追问再问:谢谢,明白了,但是木有更简单一点的么~~~~~再答:放心~是没有捷径滴而且这样做计算量不算很大,耐心一点就行了

设二维随机变量(x,y)服从二维正态分布,其概率密度1/50π证明X与Y相互独立详见图片 求X,Y是否独立

f(x)=[(50pi)^(-1/2)]e^(-x^2)f(y)=[(50pi)^(-1/2)]e^(-y^2)f(x,y)=f(x)f(y)X与Y相互独立.再问:这样好像不对吧,有解题过程吗?再答:

设随机变量X~N(-1 4),N(-2 9) ,且XY相互独立,则x-y~( )

正态分布具有可加性,X-Y也是正态分布E(X-Y)=EX-EY=1D(X-Y)=DX+DY=13X-Y~N(1,13)

概率数学题设二维随机变量(XY)的联合密度函数

∫[0,1]{∫[x^2,x]kdy}dx=k∫[0,1]{(1/2)x^2|[上限x,下限x^2]}dx=∫[0,1](x-x^2)dx=k(1/2–1/3)=k/6=1--》k=6f(x)=∫[x

设随机变量XY相互独立X为标准正态分布Y为【0.1】上均匀分布求P{X>Y}

所给题中ξ服从标准正态分布,均值miu为0,方差sigma为1,根据正态分布性质有:P{1

设随机变量X与Y相互独立,证明:D(XY)〉=D(X)D(Y).

知道x^2与y^2相互独立.D(xy)-D(x)D(y)=E(x^2)E(y)^2+E(y^2)E(x)^2-E(x)^2E(y)^2-E(xy)^2=D(x)E(y)^2+D(y)E(x)^2>=0

设随机变量X,Y相互独立,且服从[0,]上的均匀分布,求XY的概率密度

求导就得书上的答案.再问:不好意思时间过去有点长忘记题目了,不过你的那个p(x

1、设二维随机变量(X,Y)的概率密度为,问X与Y是否相互独立,并说明理由.

1fx=int(-oo,+oo)f(x,y)dy=1fy=int(-oo,+oo)f(x,y)dx=0.5e^(-0.5y)f(x,y)=fx*fy,独立20-8上的均匀分布EX=int(0,8)x/

设随机变量X,Y相互独立,且E(X)=E(Y)=1,D(X)=2,D(Y)=4,则D(XY)=______

E{[XY-E(XY)]^2}=E(X^2Y^2)-E(XY)^2=E(X^2)*E(Y^2)-E(X)^2*E(Y)^2=[D(X)+E(X)^2][D(Y)+E(Y)^2]-E(X)^2*E(Y)

设随机变量XY相互独立,且均服从正太分布N(0,1)则概率P(XY>0)为多少

X,Y服从正太分布N(0,1),因此P(X>0)=P(Y>0)=0.5P(XY>0)=P(X>0,Y>0)+P(X0)+P(X再问:X,Y服从正太分布N(0,1),因此P(X>0)=P(Y>0)=0.

设随机变量XY相互独立,都服从(0.1)的均匀分布,求z=x+y的密度函数.

fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx(1)z<0fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx=0(2)0≤z<1fZ(z)=∫(0→z)1·1dx=z(3)1≤z<2f