设X-N(0,1),Y-N(0,1),且相互独立-搜答案-搜搜考试网

y'=(1-x)/(1+x)y'(0)=(1-0)/(1+0)=1

首先X-2Y还是正态分布而E(X-2Y)=E(X)-2E(Y)=0-2=-2D(X-2Y)=D(X)+(-2)²D(Y)=1+4×2=9所以X-2YN(-2,9)

E（Z）=EY-E（2X）=-1-0=-1D（Z）=DY+4DX=1+16=17所以z~(-1,17)对不起啊!题目应该是设随机变量X~N(0,4),N(-1,1),且X,Y相互独立,Z=X-2Y,则

说实话,这个题不是一般的简单,只要套公式即可.E(Z)=1/3*1+1/4*0=1/3D(Z)=1/9*9+1/16*16=2

瀑布汗.(X^2+Y^2)/(X^2+Y^2)=1E(1)=1再问：为什么E(1)=1？我知道(X^2+Y^2)/(X^2+Y^2)=1得出e(1)但为什么E(1)=1？再答：常数的期望等于自己，这题

由于Z是两个正态变量的线性组合,则Z也应当符合正态分布.因此只要求出E[Z]和D[Z]即可.EZ=E[2X-Y]=2EX-EY=2又X与Y相互独立,则和的方差等于方差的和,故DZ=D[2X-Y]=4D

用正态分布特性计算.经济数学团队帮你解答.请及时评价.

x＞0y＞0y≤−nx+4n(n∈N*)所表示的平面区域Dn的整点个数an=3n+2n+n=6n∴{an}为等差数列∴a2，a4，…a2010也为等差数列∴12010(a2+a4+…+a2010)=1

X的概率密度函数：f_X(x)=1/√(2π)·e^(-x^2/2)y≤0时,F_Y(y)=P{Y再问：X的概率密度函数：f_X(x)=1/√(2π)·e^(-x^2/2)...这个是怎么得到的再答：

D(X-Y+1)=D(X-Y）=D（X)+D(Y)+2*COV(X,Y)=9+4+2*(-1)=11再问：答案是15...再答：D(X-Y+1)=D(X-Y）=D（X)+D(-Y)+2*COV(X,-

因为X,Y独立的正太分布,所以他们的线性组合仍是正态分布D(X-Y)=DX+DY=1E(X-Y)=EX-EY=0所以有如题结果

当y＜0时，FY（y）=P{Y≤y}=P（Φ）=0，此时fY（y）=0，当y≥0时，FY（y）=P{Y≤y}=P{|X|≤y}=P{-y≤X≤y}=FX（y）-FX（-y），因此fY(y)＝FY′(y

我认为选择c再问：why再答：我在网上看到过这题的，相信我，而且答案也是真么说的，没错

因为X,Y独立所以D(Z)=D(X-2Y)=D(X)+4D(Y)=9+4=13

x-3y~N（-6,10）E（x-3y）=E（x）-3E（y）=0-3*2=-6；D（x-3y）=D（x）+9D（y）=1+9*1=10.

3D(X+Y)=E[(X+Y)^2]=E(X^2)+2E(XY)+E(Y^2)=1+2×0.5+1=3

F(y)=P(Y再问：后面那一串上角标是怎么个意思？再答：具体点

可以这么做：因为X,Y相互独立,所以E[X^2/(X^2+Y^2)]=E[Y^2/(X^2+Y^2)].而E[X^2/(X^2+Y^2)]+E[Y^2/(X^2+Y^2)]=E[(X^2+Y^2)/(

N(0,1),y=e^(-x)y>0X的密度函数是fX(x)=1/√2π*e^(-x^2/2)那么FY(y)=P(Y0