若一投资组合包含AB两种股票股票A 的期望收益率为14%

1/4甲：1/6乙=1：14+6=10（份）30/10=3（万元）3*4=12（万元）3*6=18（万元）答：甲12万元,乙18万元.

你这问题就有问题.证券是包括股票在内的4大类的总称.如果要按单纯的数学解的话.就设投资股票的钱为X方程是10%X+6%(12400-X)=12400*8%解这个方程得X=6200答：他投资股票的钱为6

题目不完整再问：某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数为0.2，市场投资组合要求的收益率为14%，市场组合收益率的标准差为4%，求风险价格和该股票的贝塔系

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b

一个理财经理投资1百万美元,期限20年,6%的附息票债券（年付利息）,也即获益$884,336元.她持有了3年债券后抛出.如果最后总的收益为7.68%,请问该经理最后从债券投资中得到的价位?好久没看,

拿方案一来说：投资总额：50+300+150＝500万元股票A的比例：50/500＝10%债券A的比例：300/500＝60%基金A的比例：150/500＝30%均值：10%×12%+60%×8%+3

设持有甲股票的数量为x,持有乙股票的数量为y则有12.5x+13.3y-(12x+13.5y)=20012.9x+13.9y-(12.5x+13.3y)=1300解得x=1000,y=1500星期四比

在解析之前,首先要判断以上K线处于股价的什么位置,是高位还是低位,其次要结合成交量看.没有成交量的配合,所有图形都是虚假的.对于图1,若在低位,虽然均线仍压制K线,但K线是带长上下影线的,再结合成交量

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60

1、x投资股票,y投资证券10%x+6%y=12400*8%x+y=12400x=6200y=62002、甲乙两地距离为x步行速度10,骑车速度30【（1/10+1/30）x/2-40/60】/2*（

当无风险报酬率为12%时,A股票的报酬率=12+1.4*（16-12）=17.6%当无风险报酬率上升1个百分点而证券市场线斜率不变时,市场投资组合报酬率同样上升1个百分点,达到17%.此时A股票的预期

（1）风险报酬率的计算公式：式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率.则在不考虑通货膨胀因素的影响时,投资的总报酬率为：K=RF+KR=RF+βV其中：K表示投资报酬率；RF表示

这个题目很好解答,直接用EXCEL表计算,把数据填写进去.最高收益率就是分别是25%,16.5%和10%,

买证券再问：详细点怎么说？

(0.8×1.02+0.2×1.12-1)×100%=4%

(0.4*0.25+0.3*0.1+0.3*0.1)/1=16%供参考

投资组合的预期报酬率就是简单的算术平均=0.5*14%+0.5*18%=16%投资组合的标准差的平方=0.5*0.5*0.1*0.1+0.5*0.5*0.2*0.2+2*0.6*0.5*0.5*0.1

甲方案：β=1.8*.4+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.1=1.43（β的可加性）E(r)=.12+1.43*(.15-.12)=.1629（CAPM模型的SML方程）乙方案：β=1.8*.3

解题思路：债券和股票的相同之处解题过程：债券和股票的相同之处是：都是有价证券，都能获得一定收益，都是集资的手段最终答案：略

VaR是给定置信水平下,某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额.也就是说,如果你确定你的投资组合服从某种分布,比如说最简单的正态分布,那么vauleatrisk就是在正态分布5%（或