garch模型结果
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/05 16:03:27
lsrc不用取对
不知道你是不是用的是workbench?我说下workbench的方法,模态分析求的就是结构的固有频率,也就是你说的振动频率.你再设置完边界条件后,在solution处添加任意一个结果,比如defor
建立workfile后,输入数据,然后在命令窗口中输入lsfrcipiopbddeba然后回车就能得到结果.
什么ARCH模型?ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(Engle)教授1982年在《计量经济学》杂志(Econometrica)的一篇论文中首次提出.此后在计量经济领域中得到迅速发展.
e后面跟的什么数就表示10的多少次方
先添加一个虚拟变量序列,在GARCH操作时,在估计命令中也增加虚拟变量.如果你有两个虚拟变量,就在估计命令中增加d1d2,或者你可以参照高铁梅或者张晓彤的书,里面都有详细的操作步骤,我这里有张晓彤的电
R2=0.8876,拟合效果良好F值为68.46268,对应P值为0,说明整个方程通过显著性检验DW值为0.611,说明存在自相关现象
garch求的是时变的波动率西格玛,你这个时变得西格玛带入到Var的计算公式里面求出来VaR就可以了!分布的选取看你的这组数据服从的分布,通常用正态分布,但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替,如
ansys中轴对称模型可以沿着x轴旋转,轴对称的定义是基于模型的几何特征上面的,而与坐标的系的选取无关,当然如果在ansys中要想分析方便需要设置好相应的坐标系,还有你说的“轴对称必须x大于0”不大明
预测点forecast即可我替别人做这类的数据分析很多的
进邮箱jiliangjingjizk@126.com密码abc333有类似的
对数线性模型和logistic回归都属于一般线性模型,结果也是很类似的.照着logistic分析结果看吧.或者看看王彤2008年新出的书.很详细.推荐一下.
文章和标记有作用,两者不存在交互作用谢谢,有需要数据分析,联系我
智猪博弈是经典的纳什均衡的例子.小猪行动等待大猪行动5,14,4等待9,-10,0从矩阵中可以看出,当大猪选择行动的时候,小猪如果
SPSS软件、eviews软件都能实现.可以简单地这样理一般回归得到结果是“估计自变量变化时,因变量的变化”,逻辑斯蒂回归结果是“估计因变量发生的概率随自变量的变化”
明显是y=ln(S(t)/S(t-1))=ln(S(t))-ln(S(t-1)),分析的是序列ln(S(t)),还有ln(F(t)),不是y
建立garch模型后在残差检测中有这个选项再问:可是看文章中是要在建立garch模型前,用简单线性回归后进行的ARCH—LM检验,不知道是怎么做到的。
除非是自己编程但是stata可以做多元garch模型再问:由于没有接触过Stata,现学这个软件做Garch难不难再答:这个要看悟性啊我自己经常做garch模型,所以比较娴熟再问:RATS能做多元GA
多重共线性等多种原因可以导致这个结果你纳入的变量太多了,说明你根本不懂统计就在乱操作我替别人做这类的数据分析蛮多的再问:你能留一个你的扣扣号给我吗?我们扣聊、、最近处理这个数据真的遇到很多问题,希望你
选中一个体,plotvolume后,再选中这个体上的所有单元:select-------element--------attachtovolumeall.点apply喜爱countourplotnod