GARCH模型的波动率方程中引入虚拟变量怎么在EVIEWS中实现-搜答案-搜搜考试网

lsrc不用取对

什么ARCH模型?ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(Engle)教授1982年在《计量经济学》杂志（Econometrica）的一篇论文中首次提出.此后在计量经济领域中得到迅速发展.

单项数值与平均值之间的差称为离差,它是一个不可观测的随机变量,又称为随机干扰项或随机误差项.一般计算离差平方和来表示数据分布的集中程度,反映了估计量与真实值之间的差距.可能出现结果与平均预期的偏离程度

横波,以正弦波为例,上半波,以波峰分左右两部分,先说左边,若点向下运动,则波向右传播,点向下运动,则向左传播；右边,点向下则向左,点向上则向右.下半波,左边同上波右边,右边同上波左边.波峰点无法判断传

波动方程的本质是振动方程,形式上自然一样,他们的区别就在于,振动方程描述的是一个质点在任意时刻偏离平衡位置的位移,而波动方程描述的是任意一个质点在任意时刻偏离平衡位置的位移,这个任意时刻用变量t来表示

先添加一个虚拟变量序列,在GARCH操作时,在估计命令中也增加虚拟变量.如果你有两个虚拟变量,就在估计命令中增加d1d2,或者你可以参照高铁梅或者张晓彤的书,里面都有详细的操作步骤,我这里有张晓彤的电

我想lz的理解有点偏差,薛定谔方程是希尔伯特空间中的复参量方程.波函数是时间和位置的函数.当哈密顿算符不含时间时,波函数可以分解成一个位置函数和时间函数的乘积.初等量子力学中一般研究的是这个位置的函数

简单线性：等式两边都不取对数对数：等式两边都取对数半对数：等式一边取对数显著性检验：单个系数t检验,联合显著性F检验

garch求的是时变的波动率西格玛,你这个时变得西格玛带入到Var的计算公式里面求出来VaR就可以了!分布的选取看你的这组数据服从的分布,通常用正态分布,但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替,如

有利于脱硫

德布罗意波长啊!λ=h/mv

预测点forecast即可我替别人做这类的数据分析很多的

你有两个方向没有分清.一个是电磁波的传播方向,一个是电磁场电场分量的偏振方向.此题来说,传播方向是z方向,E电场分量只有x方向的一个分量.如下图所示,箭头标注的是电场方向.至于等势面,一般只有在经典场

变量X和剩余项U都影响Y的变动,其中变量X影响的是Y的均值即Y的平均水平,而剩余项影响的是Y个别值的变动又方差的变动,

再问：不是说波动中机械能不守恒吗？再答：你的问题讨论的是质元的振动，在没有阻尼的情况下，机械能是可以守恒的。如果要考虑阻尼振动的话，你描述的情况可能都不成立。再问：蛋疼地打错了。。。在平衡位置处，长度

薛定谔方程描述波粒二象性.包含了波动性.说它是波动方程是不对的.再问：为什么纯粹从数学的角度看的话像个扩散方程再答：真会联想.方程差别大了.再问：为什么呢？

波源振动是同一质点振动随时间t的变化关系,波动方程不同质点振动随距离X变化关系.波源振动方程与波动方程的角速度相同,振幅相同.

明显是y=ln(S(t)/S(t-1))=ln(S(t))-ln(S(t-1)),分析的是序列ln(S(t)),还有ln(F(t)),不是y

建立garch模型后在残差检测中有这个选项再问：可是看文章中是要在建立garch模型前，用简单线性回归后进行的ARCH—LM检验，不知道是怎么做到的。

空间和时间是独立的变量,反映时间周期性的表达形式就是复数