搜搜考试网GARCH模型生成的条件方差可以直接用来计算VaR吗
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/06/05 14:36:02
lsrc不用取对
求条件期望和条件方差的公式与求普通随机变量的期望和方差是同一个公式,区别只是分布律与概率密度不同而已.\x0d做这种题目,应该先求出条件分布律（离散型）和条件概率密度（连续型）,然后用公式求就是了.
什么ARCH模型?ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(Engle)教授1982年在《计量经济学》杂志（Econometrica）的一篇论文中首次提出.此后在计量经济领域中得到迅速发展.
这个问题之前也困扰着我,查了相关的数据,下面是我自己整理的一些,供你参考.从怀特检验看OBS的p值很小,说明存在异方差,修正的方法有好几种,我介绍两种吧,第一种是在回归前先将变量进行对数处理,能够很好
两基金分离定理,然后用两两个最小方差组合替代两基金分离定理的两个分量,然后解组方程组,验证成立,系数和为1
空气,水
先添加一个虚拟变量序列,在GARCH操作时,在估计命令中也增加虚拟变量.如果你有两个虚拟变量,就在估计命令中增加d1d2,或者你可以参照高铁梅或者张晓彤的书,里面都有详细的操作步骤,我这里有张晓彤的电
电压源的参数是电压E和串联内阻Ri.E为实际电源的开路电压.电流源的参数是电流Is和并联内阻Ri.Is为实际电源的短路电流.这4个参数之间的关系是：两个Ri是相等的,E=IsRi.您理解了吗?
garch求的是时变的波动率西格玛,你这个时变得西格玛带入到Var的计算公式里面求出来VaR就可以了!分布的选取看你的这组数据服从的分布,通常用正态分布,但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替,如
预测点forecast即可我替别人做这类的数据分析很多的
DY=EY^2-(EY)^2DE[Y|F]=E(E[Y|F])^2-(EY)^2DY-DE[Y|F]=EY^2-E(E[Y|F])^2条件方差E[Y-E[Y|F]]^2=E[Y^2-2YE[Y|F]+
取对数不改变原来数列的各种函数性质,其计量模型的回归系数表示弹性概念,即解释变量变动百分之一所引起的被解释变量的变动的百分比
1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳
前提假设是什么可用最小二乘求出再问：还是不太明白能解释的详细点么？？
1它主要由黄铁矿经氧化作用而形成.人们将质量纯的黄钾铁矾进行煅烧,然后可以得到用于研磨的原料.2是金属硫化物矿床氧化带的次生矿物,由黄铁矿氧化分解而形成.主要见于干燥地区.3烟气中二氧化硫与水发生可逆
明显是y=ln(S(t)/S(t-1))=ln(S(t))-ln(S(t-1)),分析的是序列ln(S(t)),还有ln(F(t)),不是y
1,确实存在显著相关关系；2,确实存在直线相关关系；3,应根据最小平方法
garch模型可以做的我替别人做这类的数据分析蛮多的
建立garch模型后在残差检测中有这个选项再问：可是看文章中是要在建立garch模型前，用简单线性回归后进行的ARCH—LM检验，不知道是怎么做到的。