搜搜考试网eviews中怎么做格兰杰检验
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/06/22 20:14:30
投入为序列x,收入为序列y,导入数据后并选xy,open as group做散点图可以观察到数据有向上的趋势,随x的增加y也增加,说明数据有趋势打开序列,选view,unit&nb
在模型估计结果里有一项是Sumsquaredresid,也就是该模型的残差平方,不用另做的
打开你要检验的序列,然后在那个窗口的左上角的view中找到unitroottest就可以进行ADF检验了.
主要看P值.但是GRANGER因果检验一般都是以变量相互不具有因果关系为原假设的,这样的原假设下,P值小于0.05就说明具有因果关系.
是不是可以将其中一个做因变量一个做自变量做线性回归然后输出结果里就能看到F检验值了
单位根检验和协整检验要一起做不再问：要的，要的，万分感谢再答：需要文字分析不什么时候要再问：越快越好~~文字分析重点讲讲就好，万分万分感谢！！再答：好的你把数据和论文发到luguoda9you@sin
首先是需要导入数据,你可以把数据存在excel里面.然后另存为03版本的excel!打开eviews-->file-->new-->workfile设置好你需要的日期,也就是你数据的长度然后file-
打开数据组后,选择View——GrangerCausality——选择滞后期（根据你模型的具体情况来选择,不清楚可以选默认的2期）,点击确定就可以.
以第一组结果为例原假设L2不是L1的格兰杰因时间上的先导性有效观察样本128组F检验的统计值是2.96显著值.0877也就是说10%的显著水平上你可以拒绝原假设即L2是L1的格兰杰因但是在5%的显著水
在5%的显著水平下1、0.0016和0.0011都小于0.05,都拒绝原假设,即GCF是引起GDP变化的原因,GDP也是引起GCF变化的原因2、0.0019小于0.05,拒绝原假设,GP是引起GDP变
多变量问题,不要求每个变量一定是同阶单整的,只要回归方程残差序列是平稳的,没有单位根,就可以认为方程的回归是有效的.
quick-seriesstatistics-unitroottest输入seriesname,出现Unitroottest对话框testtype选择AugmentedDickey-Fullertes
第一步：选定两序列,以group打开（点右键,选open as group)得弹出窗如图：第二步：选菜单view,点选最后一项granger causalty
不知阁下用的是哪个版本,第二个一般选level,第四个没规定具体是几阶滞后项,我用的使EVIEws5.0版本,滞后项是自动选择的；一般进行ADF检验要分3步：1对原始时间序列进行检验,此时第二项选le
原序列为x,取对数后序列为xt,在主窗口命令栏输入genrxt=log(x)输完回车
先做线性回归,然后对残差做怀特检验没有异方差
X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“lsy/x2cx1/x21/x2”自相关是看最后一行Durbin-Watsonstat1.900238,这个统计量接近2
为确定某一物质的性质、特征、组成等而进行的试验,或根据一定的要求和标准来检查试验对象品质的优良程度.通常把对物理特性的检验称为物理检验；对化学性质或组成的检验称为化学检验或简称化验.检验一般有破坏性检
你回归后要保存为新的残差序列,然后在做正态检验,不能直接用原始的”resid"序列直接正态检验,这样当然和在回归页面上做不一样
讲你要分析的变量打开asgroup,然后在打开的视图窗口中,view-CointegrationTest,选择参数,点击确定.