eviews 协整方程没有常数项-搜答案-搜搜考试网

假设你要取对数的序列为x,取对数后的序列为xt在主窗口命令栏输入genrxt=log(x)回车就得到取对数后的序列xt

协整方程：Eyt-1=3.7820EXt-1-10.5926两个VEC模型为：D(EYt)=-0.1818(Eyt-1-3.7820EXt-1+10.5926)+0.4219d(EYt-1)-0.11

因为f检验是对方程整体拟合度的检验,对于参数的检验适用于t检验

没有二次项就不是一元二次程

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可以选择不带常数项的.回归->线性->选项->“去掉”在等式中包含常数

如果你说的是软件操作阶段呢,那么你在回归程序中加入一个变量字母C就可以了如果你说的是回归后的成品,即模型就是没有常数项的模型比有常数项的模型对显示的经济状况拟合得更好（或者常数项无法通过t检验）,那么

ADF检验支出：x取对数LNX要一阶的AugmentedDickey-Fullerteststatistic-3.2141P值0.0576Testcriticalvalues:1%level-

1、建立workfile,将你要的数据录入进去（或者从excel中导入进去）2、确定你要估计参数的模型中的自变量和因变量,比如自变量x1x2,因变量y3、在命令窗口中输入：lsycx1x2然后回车,得

我看看如何处理

没有例子不好说明啊.附上一个图片,如下图所示：在1Cointegrating Equation(s)中,LNREER表示成LNEXP1,LNEXP2,LNEXP3,LNINV的函数.那么从图

DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/03/09Time:17:46Sample:20002007Includedobservations:8Y=

JOES2009年的“CurrencysubstitutioninselectedAfricancountries”?楼主哪所大学的（厦大?）?导师是谁,方便透露么?非常impressive啊,搞应用

这个情况很常见.序列E为单位根序列（AR(1)=0.999874）,没有明显的趋势项时,其常数项不能拒绝其=0的原假设,就会出现标准差这么大.再问：那么这个结果是正常的么，能说明F和E之间的关系么再答

实际上,你做协整检验,发现变量之间有协整关系,即存在长期均衡关系.那么直接进行模型回归,得到的方程就是协整方程.再问：非常感谢~那么16个样本容量是不是太少了，我找不到DF的临界值呢？再答：16个确实

加不加常数项影响的是回归系数计算矩阵的结构所以不加常数项就出现负值这是一个计算过程,没有什么特殊原因再问：R^2不是两个平方和的商么，怎么会出现负值？你说的回归系数计算矩阵是什么结构？再答：调整后的R

DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:01/23/10Time:23:13Sample:19952008Includedobservations:14V

有没有会Eviews的?

要做什么计量分析

把多项式合并得,(2+3k)x+(3-2k)y=4-4k,4-4k=0k=1

在船上夜晚的静寂,一支忧伤的夜曲,你为什么让我浪费地躺在这儿?而且没有反抗时陷入绝望.陪你一起走在时光里,走在这暖暖的冬日里,可以桃一个桃花的馨香藏于心中哈哈