方差的性质D(x y)=D(x) D(y)
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/05 14:57:41
D(xy)=E(X^2*Y^2)-[E(XY)]^2=E(X^2)E(Y^2)-[E(X)E(Y)]^2
由题意可知,相关系数ρXY=0.6根据相关系数性质ρXY=COV(X,Y)DXDY有:COV(X,Y)=2×1×0.6=1.2根据方差的性质:D(3X-2Y)=9DX-12COV(X,Y)+4DY=4
DX=E(X-EX)^2DX^2=E(X^2-EX^2)^2,不能用k表示出来.4阶中心矩=E(X-EX)^4
1,设b为常数,也可将它看成随机变量求期望和方差.E(b)=b,b-E(b)=0,D(b)=E((b-E(b))^2)=0.2.设a为常数,E(a§)=aE(§),D(a§)=E((a§-E(a§))
D(x)+D(y)
4/25,用性质计算.经济数学团队帮你解答.请及时评价.再问:谢啦就最后那个性质给忘了再问:弱弱的问一下D(x)是怎么得的4再答:
DX=EX^2-(EX)^2DY=EY^2-(EY)^2EXY=EXEYDXY=E(XY)^2-(EXY)^2=(EX^2)(EY^2)-(EXY)(EXY)=DXDY+EX^2(EY)^2+(EX)
E(1-2X)=1-2E(X),D(1-2X)=4D(X).
d(2x-1)=4d(X)=12
你首先要明白E(X)和D(X)都是一个常数,再利用相关的公式得到E(D(X))=1,D(E(X))=0
没有区别,相等的.两种表达方式.
首先,当xy独立时,E(XY)=E(X)*E(Y)这个好证明吧,利用xy相互独立时P(X=xi,Y=yi)=P(X=xi)*P(Y=yi),以及期望的定义计算就可以得到,就不详细说了然后,由上面的结论
这个概率论课本里面直接有公式啊
E(X) 、D(X)均为常量
均值的话样本期望与总体期望是一样计法的``但不一定相等,因为样本也有可能是有偏的``事后统计的期望当然与理论期望有差异方差的话,样本与总体的有一点区别,就是自由度.如果同样有N个数值,总体会要求考虑所
方差公式没有平方啊,就是p(1-p)两点分布嘛:1的概率为p,0为(1-p)均值E(x)=p方差D(x)=p[(1-p)^2]+(1-p)[(0-p)^2]=p(1-p)[p+(1-p)]=p(1-p
同学,D(X)求得是一个随机变量的方差。你求的是样本均值的方差诶~两个计算都是如此
请参阅〈概率论与数理统计〉安徽大学出版社杜先能编