平稳ar 模型的方差
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/07 05:22:01
颠簸崎岖
动摇再答:无名是著名再问:一时想不起来了,谢谢再答:没事
一个系统的因果性指的是:当t
平稳的同义词-----稳定平稳的反义词-----颠簸平稳是褒义词
越小越平稳
这个问题之前也困扰着我,查了相关的数据,下面是我自己整理的一些,供你参考.从怀特检验看OBS的p值很小,说明存在异方差,修正的方法有好几种,我介绍两种吧,第一种是在回归前先将变量进行对数处理,能够很好
没太大关系只要OLS做出来的残差是平稳的就行了再问:那这样不会出现伪回归问题吗?您的意思是说对残差进行单位根检验吗?resid值不可以进行检验啊……谢谢了,我会加分的再答:请不要用您如果只是一个课程论
不好意思
稳定
安稳稳固
时间序列必须平稳才能做后续分析否则建模就没有意义了再问:那么请问你知道向量自回归模型有何不足之处吗?它的缺漏在哪里?再答:没有考虑当期的影响。。。
1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳
首先,不是所有的数据都需要进行平稳性检验,只有时间序列数据需要其次,这跟相关系数没关系再次,一个自变量多个自变量都可以协整分析就是回归,只不过加了道平稳性检验罢了,其余的和一般回归殊无二致.
前提假设是什么可用最小二乘求出再问:还是不太明白能解释的详细点么??
相关性检验在哪里?一阶差分之后平稳一般就可以用ARIMA(X,1,X)了再问:好了,之前应该网速不好没传上去再答:只能试试(1,1,1)吧,你这个是真实数据吧?是关于什么的?考虑过(g)arch没?再
波动震动...振荡震荡颠簸凹凸.
具体语法我不是很会,我写个C++的代码,你自己翻译吧!AnsiStringxzhao,mysql;mysql="select*from员工表where员工号='"+Edit1->Text+"'";Qu
低是有多低?这里拟合优度到也不是那么地重要,做ECM时有人R²在0.3左右也能用,甚至还有paper中拟合有毒零点零几的,应该没关系再问:我的拟合优度大概是0.2几,这么低是不是模型拟合的不
VAR需要平稳序列.如果想用不平稳的原序列的话可以考虑误差修正模型(ECM).误差修正模型是有约束的VAR你可以理解为升级版的VAR(所以不平稳才能使用)再问:但是,在好多文献中,看到非平稳的序列也建