两个正态分布 相加 什么分布
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/05 10:34:22
正态分布是连续概率分布的一种.概率分布是概率论的基本概念之一.用以表述随机变量取值的概率规律.描述不同类型的随机变量有不同的概率分布形式.随机变量可分为离散型与连续型.1.离散型随机变量的分布列只取有
方差都是相加的.如果X,Y独立,一定有D(X±Y)=D(X)+D(Y)再问:会不会答案错了??按照相减计算会得出书后的答案再答:那有可能是答案错了,D(X±Y)=D(X)+D(Y)是独立的随机变量的方
若独立,相乘即可. 联合密度为:f(x1,x2)=N(1,1,10,3,0)=[1/(2π√10√3)]e^{(-1/2}[(x1-1)²/10+(x2-1)&su
正态分布的任意线性变换仍是正态分布,(X,Y)可以写成(U,V)线性变化形式,你给出的系数矩阵就是线性变换的系数矩阵
无论是否独立,无论参数是否相同,正态分布的随机数相加必然还是正态分布.不过我想你问的是:有一组X1,X2,.,Xn是一组独立同分布的样本,服从正态分布;而Y1,Y2,.,Yn是另一组独立同分布的样本,
X服从正态分布,则X的平方服从卡方分布.
F分布是基于正态分布建立起来的区别:正态分布是对称的;f分布是一种非对称分布
和依旧服从正态分布,这个是正态分布中的一个定理,具体你可以翻阅概率论与数理统计的书籍,如参见《概率论与数理统计》(何书元,北京大学出版社)正态总体那一章.
是的只有相互独立的时候相加减得到的才能是正态分布
E(X1-2X2)=E(X1)-2E(X2)=0D(X1-2X2)=D(X1)+4D(X2)=4+16=20X1-2X2~N(0,20)
相加后仍然是正态分布,只是平均值和标准差可能会改变.相乘后应该就不再是正态分布了.与原来的两个正态分布当然有关.
我觉得你的问法不是很准确.什么叫概率分布?正态分布当然是一种概率分布.也许你的意思是,总体的概率分布吧.许多随机现象(或总体)都服从正态分布.但是,样本统计量的概率分布(即抽样分布)也可以是正态分布的
1.累加之后不会改变X1+X2+X3+X4+...+Xn服从正态分布期望和方差服从累加(线性)的计算方法,总期望=期望之和,总方差=方差之和e^a.e^b=e^(a+b)2.log(X1*X2*X3*
因为X,Y独立,所以Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)=2∑(∑^2)=2(∑^2)一般的,如果∑(大写,不是小写的σ)出现,它代表的就是方差阵:)
XY服从差方分布~你说的那个只能用二维分布率公式自己推了
卡方分布主要是主要是列联分析,F分布主要是方差分析,T分布主要是小样本分析.
那个x平方分布是卡方分布吧.正态分布是一种函数分布,而t分布,卡方分布,F分布都是统计分布,因而第一个和后三个是本质性的不同.卡方分布适用于你和有毒检验和独立性检验,以及对总体方差的估计和检验;t分布
π(λ)P{X=k}=λ^k*e^(-λ)/k!π(μ)P{Y=k}=μ^k*e^(-μ)/k!Z=X+YP{Z=k}=∑(i=0,...k)P{X=i}*P{Y=k-i}=∑(i=0,...k)[λ
两个独立正态分布的随机变量的线性组合仍服从正态分布.这是二维正态分布的边缘分布(不需要独立)的线性组合服从正态分布的特殊情况.因为若X,Y服从相互独立的正态分布,则(X,Y)服从二维正态分布(密度函数
摆动分布再问:我只能说太牛逼了!!!!!